В 2008 году уязвимость банковского сектора Беларуси по отношению к основным банковским рискам повысилась. Такой вывод содержится в обнародованном сегодня отчете Нацбацка «Финансовая стабильность в Республике Беларусь-2008». Как следует из материалов исследования, белорусские банки наиболее подвержены кредитному риску, риску ликвидности и риску изъятия клиентами средств, размещенных в банках. Валютный и процентный риски также остаются опасными для нашей банковской системы. Весьма опасным для белорусских банков по-прежнему остается кредитный риск. Стресс-тестирование, проведенное экспертами Нацбанка, показало, что белорусские банки очень чувствительны к потенциальному ухудшению качества их кредитного портфеля. Так, при увеличении доли проблемных активов у банков до 15% (это худший из рассматриваемых экспертами Нацбанка сценариев) и при сохранении нынешней структуры задолженности величина потерь банков превысит заработанную ими годовую прибыль в 5,5 раза. При самом слабом кредитном шоке (если проблемные долги составят 5% кредитного портфеля) потери превысят прибыль в 1,8 раза.
Тем не менее даже при увеличении доли плохих долгов до 15% коэффициент достаточности капитала лишь у трех банков опустится ниже установленного норматива (8%) и в целом по банковскому сектору его величина останется на достаточно высоком уровне.
Кредитные риски в минувшем году также существенно усилились. Это произошло вследствие того, что «для удовлетворения возросшего спроса на потребительские товары, финансирования строительства и приобретения недвижимости домашние хозяйства продолжили в 2008 году активное заимствование денежных средств у банков, в том числе в иностранной валюте». В результате объем кредитной задолженности физических лиц перед банками увеличился в 2008 году на 58%, в том числе в белорусских рублях – на 50%, а в иностранной валюте – на 86,4%. Долговая нагрузка домашних хозяйств увеличилась за 2008 год с 12,1 до 14,3%.
«Быстрый рост кредитов в иностранной валюте из-за возникшей в четвертом квартале 2008 года напряженности на валютном рынке содержит в себе повышенные риски для банковского сектора, поскольку в случае ускорения девальвационных процессов заемщики, не имеющие доходов в иностранной валюте, могут столкнуться с затруднениями по погашению накопленной кредитной задолженности»,- говорится в отчете Нацбанка.
Чувствительность банков к оттоку средств нерезидентов также остается высокой. При худшем из рассмотренных аналитиками Нацбанка сценариев, в соответствии с которым отток средств нерезидентов составит 50%, 14 белорусских банков, на которые приходится почти половина всех активов банковской системы страны, «не будут располагать достаточным объемом ликвидных активов в иностранной валюте для оплаты своих обязательств по первому требованию».
Как заключают аналитики Нацбанка, «дополнительные трудности и повышенные риски для банков в 2008 году создавало то обстоятельство, что значительная часть привлекаемых от нерезидентов ресурсов имела краткосрочный характер. На протяжении 2008 года доля обязательств, срок погашения которых не превышал 12 месяцев, находилась в пределах 60–65%. В этой связи банки сталкивались с необходимостью рефинансирования ранее взятых кредитов». Ситуация с ликвидностью банков обострилась в конце прошлого года, когда, опасаясь девальвации и инфляции, население стало переводить рублевые сбережения в валюту. При этом наибольшие проблемы с ликвидностью возникли у государственных банков.
Чувствительность банков к изъятию средств клиентов за прошлый год не возросла, однако по-прежнему находится на высоком уровне, считают в Нацбанке. При оттоке 20% размещенных в банках средств 10 банков, на которые приходится 88,9% активов, столкнутся с недостатком ликвидности.
Подверженность банковского сектора валютному риску в 2008 году также существенно не изменилась. «Однако,- указывается в отчете,- трансформация предпочтений населения относительно валюты сбережений, рост задолженности населения по кредитам в иностранной валюте создали определенные предпосылки для роста валютных рисков в будущем».
Несмотря на снижение к концу 2008 года подверженности банковского сектора риску повышения процентных ставок, процентный риск также оставался для банков в 2008 году довольно существенным.
Устойчивы белорусские банки остаются лишь к риску девальвации рубля. В отчете о финансовой стабильности отмечается, что при снижении обменного курса белорусского рубля банковский сектор не только не понесет убытки, но и заработает дополнительно к уже имеющейся 12-месячной прибыли.